PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPD с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIPD и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.33%.


TIPD

1 день
0.49%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.34%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPII

1 день
0.11%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.33%
1 год
2.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPD и CPII


Correlation

The correlation between TIPD and CPII is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Доходность на риск

TIPD vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CPII
Ранг доходности на риск CPII: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPD c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TIPDCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

TIPD vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIPD и CPII

Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и CPII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPDCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-6.40%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.30%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.61%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPD и CPII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPDCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

3.32%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

5.86%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

5.86%

+0.25%

Сравнение комиссий TIPD и CPII

TIPD берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPD и CPII

Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности CPII в 4.63%


ПозицияTTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.63%4.20%5.47%5.86%2.21%
TIPD
Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
6.86%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TIPD and CPII have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPD is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPD is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.63% for CPII.

They also come from different issuers: Northern Trust and Ionic. Their fees differ too: 0.10% for TIPD and 0.74% for CPII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPD и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор