Сравнение TIP с VTP
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TIP charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 1.54%, а VTP немного выше – 1.55%.
TIP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.54% | 2.08% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TIP and VTP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. VTP — Ранг доходности на риск
TIP
VTP
Сравнение TIP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.31 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VTP
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -1.92% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.52% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.26% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.26% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.26% | +2.48% |
Сравнение комиссий TIP и VTP
TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VTP
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TIP and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.61% for VTP.
TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для TIP и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор