Сравнение TIOIX с TCIEX
TIOIX (TIAA-CREF International Opportunities Fund) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - TIOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by TIAA Investments, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, TIOIX returned 8.65%/yr vs 9.30%/yr for TCIEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIOIX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.
Доходность
Сравнение доходности TIOIX и TCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIOIX показывает доходность 9.67%, а TCIEX немного ниже – 9.37%. За последние 10 лет акции TIOIX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.30% соответственно.
TIOIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 8.65%
TCIEX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам TIOIX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIOIX TIAA-CREF International Opportunities Fund | 9.67% | 20.35% | 0.72% | 15.43% | -24.44% | 3.30% | 32.67% | 30.33% | -17.31% | 35.21% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 9.37% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Correlation
The correlation between TIOIX and TCIEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between TIOIX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIOIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TIOIX
TCIEX
Сравнение TIOIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIOIX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.91 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.14 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIOIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TIOIX и TCIEX
Максимальная просадка TIOIX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIOIX и TCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIOIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -59.27% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.35% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -13.58% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -29.25% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -33.58% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.62% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -10.58% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.03% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIOIX и TCIEX
TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIOIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.48% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.28% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 15.09% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.10% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 16.65% | +1.87% |
Сравнение комиссий TIOIX и TCIEX
TIOIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIOIX и TCIEX
Дивидендная доходность TIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности TCIEX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.56% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
TIOIX TIAA-CREF International Opportunities Fund | 6.14% | 6.74% | 1.49% | 1.21% | 1.25% | 8.14% | 2.51% | 1.02% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIOIX and TCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIOIX has higher volatility (6.22%) compared to TCIEX (4.48%). In terms of maximum drawdown, TIOIX dropped -38.26% vs TCIEX's -59.27%.
TCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIOIX и TCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор