Сравнение TIOIX с FAOCX
TIOIX (TIAA-CREF International Opportunities Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TIOIX returned 8.63%/yr vs 6.69%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIOIX charges 0.61%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности TIOIX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TIOIX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 8.63% против 6.69% соответственно.
TIOIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 6.08%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 6.69%
- Всё время*
- 4.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIOIX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIOIX TIAA-CREF International Opportunities Fund | 6.17% | 20.35% | 0.72% | 15.43% | -24.44% | 3.30% | 32.67% | 30.33% | -17.31% | 35.21% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between TIOIX and FAOCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TIOIX and FAOCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIOIX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
TIOIX
FAOCX
Сравнение TIOIX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIOIX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.55 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.84 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIOIX и FAOCX
Максимальная просадка TIOIX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIOIX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIOIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -60.45% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -7.33% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -14.05% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -36.96% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -36.96% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.90% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -15.59% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.43% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIOIX и FAOCX
TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIOIX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 0.00% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 0.00% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 8.12% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.67% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.29% | +2.12% |
Сравнение комиссий TIOIX и FAOCX
TIOIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIOIX и FAOCX
Дивидендная доходность TIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
TIOIX TIAA-CREF International Opportunities Fund | 6.35% | 6.74% | 1.49% | 1.21% | 1.25% | 8.14% | 2.51% | 1.02% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
TIOIX and FAOCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIOIX has higher volatility (6.70%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIOIX dropped -38.26% vs FAOCX's -60.45%.
TIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIOIX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор