Сравнение TIOIX с FAERX
TIOIX (TIAA-CREF International Opportunities Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TIOIX returned 8.63%/yr vs 7.27%/yr for FAERX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIOIX charges 0.61%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности TIOIX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TIOIX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.27% соответственно.
TIOIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 6.08%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.27%
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIOIX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIOIX TIAA-CREF International Opportunities Fund | 6.17% | 20.35% | 0.72% | 15.43% | -24.44% | 3.30% | 32.67% | 30.33% | -17.31% | 35.21% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between TIOIX and FAERX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TIOIX and FAERX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIOIX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
TIOIX
FAERX
Сравнение TIOIX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIOIX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.52 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.80 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIOIX и FAERX
Максимальная просадка TIOIX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIOIX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIOIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -60.14% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -7.29% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -14.00% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -36.62% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -36.62% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.89% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -14.34% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.42% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIOIX и FAERX
TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIOIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 0.00% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 0.00% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 8.15% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.67% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.29% | +2.12% |
Сравнение комиссий TIOIX и FAERX
TIOIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIOIX и FAERX
Дивидендная доходность TIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
TIOIX TIAA-CREF International Opportunities Fund | 6.35% | 6.74% | 1.49% | 1.21% | 1.25% | 8.14% | 2.51% | 1.02% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
TIOIX and FAERX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIOIX has higher volatility (6.70%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIOIX dropped -38.26% vs FAERX's -60.14%.
TIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIOIX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор