Сравнение TINY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TINY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINY и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINY и VGT
TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TINY vs. VGT — Ранг доходности на риск
TINY
VGT
Сравнение TINY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.10 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.67 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.88 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.77 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.10 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TINY и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и VGT
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TINY и VGT
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -54.63% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -16.40% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -11.66% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -8.00% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.35% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и VGT
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 8.03% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 16.35% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 27.27% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 25.06% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 24.48% | +7.60% |