Сравнение TINY с GXPT
TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TINY и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 72.92%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
TINY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 72.92%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 112.00%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINY и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 72.92% | 18.85% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TINY and GXPT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINY vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TINY
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TINY c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINY | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINY и GXPT
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINY | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -18.74% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.72% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -5.08% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINY | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 22.84% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 22.84% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 22.84% | +9.85% |
Сравнение комиссий TINY и GXPT
TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и GXPT
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.16% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TINY and GXPT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.
TINY has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.12% for GXPT.
TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для TINY и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор