PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs 61.46%/yr for FTXL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TINY charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности TINY и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%20.16%

Correlation

The correlation between TINY and FTXL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between TINY and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и FTXL

Секторы
TINY
FTXL

Технологии

79.0%
99.5%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
FTXL
99.5%

Здравоохранение

TINY
8.6%
FTXL

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
FTXL

-

Промышленность

TINY
4.7%
FTXL
0.5%

Коммуникационные услуги

TINY

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

TINY

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

FTXL

-

Энергетика

TINY

-

FTXL

-

Финансовые услуги

TINY

-

FTXL

-

Недвижимость

TINY

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

TINY

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

TINY vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
6.00

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.56

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

14.86

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

55.40

-33.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

6.00

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.93

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TINY и FTXL

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-43.87%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-14.51%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-41.57%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-10.55%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.88%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и FTXL

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 11.69%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

14.14%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

29.04%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

35.94%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

36.03%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

34.25%

-1.87%

Сравнение комиссий TINY и FTXL

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и FTXL

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and FTXL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to TINY (11.69%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 30.24% for TINY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.13% for FTXL.

TINY is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор