PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с NVIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while NVIR is actively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 19.49%/yr for NVIR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности TINT и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 22.17%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVIR

1 день
0.66%
1 месяц
-1.59%
С начала года
22.17%
6 месяцев
19.29%
1 год
34.67%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и NVIR

2026 (YTD)202520242023
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%5.53%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.17%9.84%17.53%6.90%

Correlation

The correlation between TINT and NVIR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.47

Over the past year, the correlation between TINT and NVIR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TINT и NVIR

Секторы
TINT
NVIR

Сырьевые материалы

22.9%
1.6%

Технологии

10.9%
2.6%

Промышленность

4.3%
11.1%

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

78.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
NVIR
1.6%

Технологии

TINT
10.9%
NVIR
2.6%

Промышленность

TINT
4.3%
NVIR
11.1%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
NVIR

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
NVIR
1.1%

Коммуникационные услуги

TINT

-

NVIR

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

NVIR

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

NVIR

-

Энергетика

TINT

-

NVIR
78.9%

Недвижимость

TINT

-

NVIR

-

Коммунальные услуги

TINT

-

NVIR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

TINT vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTNVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.18

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.88

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.95

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

14.32

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVIR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и NVIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTNVIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.90

-0.81

Просадки

Сравнение просадок TINT и NVIR

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-22.47%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-7.04%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-22.47%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.08%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-4.58%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.43%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и NVIR

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

5.78%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

12.26%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

16.05%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

19.24%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

19.24%

+4.22%

Сравнение комиссий TINT и NVIR

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и NVIR

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности NVIR в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and NVIR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to NVIR (5.78%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs NVIR's -22.47%.

On 3-year performance, NVIR leads with 19.49% vs 10.12% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 19.49% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

TINT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.85% for NVIR.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор