Сравнение TIMVX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 4.48% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.99% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
VMVIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и VMVIX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
TIMVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
TIMVX
VMVIX
Сравнение TIMVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.81 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и VMVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и VMVIX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности VMVIX в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.87% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и VMVIX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -61.61% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.43% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -19.81% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -43.08% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.73% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.52% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и VMVIX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.25% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.75% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.36% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.10% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.80% | +2.89% |