PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMVX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMVX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.12% соответственно.

TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с NAMAXTIMVX с FIUSX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий TIMVX и UMCVX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

TIMVX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.09

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.32

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.88

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между TIMVX и UMCVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и UMCVX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и UMCVX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMVXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-59.30%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.59%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-25.10%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-45.77%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-7.09%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.11%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.67%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и UMCVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMVXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.58%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.67%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

23.60%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

27.16%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

25.10%

-3.41%