PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIMVX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIMVX с UMCVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TIMVX returned 9.39%/yr vs 13.56%/yr for UMCVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TIMVX charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for UMCVX.

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.56% соответственно.

TIMVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
14.69%
С начала года
20.11%
1 год
28.54%
3 года*
17.24%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.39%

UMCVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
11.07%
С начала года
18.35%
1 год
39.54%
3 года*
27.50%
5 лет*
18.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMVX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		20.11%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		18.35%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Correlation

The correlation between TIMVX and UMCVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.94

The correlation between TIMVX and UMCVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VEMPXTIMVX с VVOIXTIMVX с DFSVXTIMVX с FIUSXTIMVX с VIMAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с NAMAXUMCVX с PMDIXUMCVX с FSOAXUMCVX с HAMVXUMCVX с NMAVXUMCVX с BBVSXUMCVX с FASPX

Доходность на риск

TIMVX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMVXUMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.03

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.63

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.18

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

13.89

+1.60

TIMVX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и UMCVX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и UMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMVXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-59.30%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.69%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-25.10%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-25.10%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-45.77%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.54%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.03%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.91%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и UMCVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 2.50%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMVXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.46%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

15.98%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

20.00%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

27.45%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

25.18%

-3.54%

Сравнение комиссий TIMVX и UMCVX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и UMCVX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности UMCVX в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		6.86%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		14.16%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Часто задаваемые вопросы

TIMVX and UMCVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMCVX has higher volatility (6.46%) compared to TIMVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs UMCVX's -59.30%.

TIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMVX и UMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор