Сравнение TIMUX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMUX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMUX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | -0.12% | 3.88% | 2.47% | 5.52% | -12.27% | 2.30% | 4.30% | 7.43% | 1.08% | 5.61% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
TIMUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.66%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMUX и USMTX
TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
TIMUX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
TIMUX
USMTX
Сравнение TIMUX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMUX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.86 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 6.92 | -5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.29 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 6.97 | -5.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 36.30 | -33.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMUX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.86 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.60 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.09 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между TIMUX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMUX и USMTX
Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | 3.13% | 3.47% | 3.09% | 2.03% | 1.79% | 2.11% | 2.24% | 2.55% | 2.46% | 2.07% | 2.53% | 2.21% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIMUX и USMTX
Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMUX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -1.98% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -0.40% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -1.92% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.30% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.19% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.08% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMUX и USMTX
Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMUX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.40% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 0.70% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.72% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.75% | +3.45% |