Сравнение TIMUX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMUX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMUX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | -0.12% | 3.88% | 2.47% | 5.52% | -12.27% | 2.30% | 4.30% | 7.43% | 1.08% | 5.61% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TIMUX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.77% соответственно.
TIMUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.66%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMUX и DMREX
TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
TIMUX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
TIMUX
DMREX
Сравнение TIMUX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMUX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.23 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.90 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 9.35 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TIMUX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMUX и DMREX
Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | 3.13% | 3.47% | 3.09% | 2.03% | 1.79% | 2.11% | 2.24% | 2.55% | 2.46% | 2.07% | 2.53% | 2.21% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TIMUX и DMREX
Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -13.22% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -0.92% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -5.33% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -13.22% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.32% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.89% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.29% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMUX и DMREX
Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.71% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.17% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.47% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.14% | +1.06% |