Сравнение TIME с TSXU
TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). TIME is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TIME и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
TIME
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIME и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.82% | 0.96% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TIME and TSXU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TIME
TSXU
Сравнение TIME c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIME | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIME | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 4.53 | -3.73 |
Просадки
Сравнение просадок TIME и TSXU
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -35.62% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.92% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.56% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 78.68% | -65.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 78.68% | -61.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 78.68% | -61.06% |
Сравнение комиссий TIME и TSXU
TIME берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и TSXU
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.12% | 10.02% | 15.84% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and TSXU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIME is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIME is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 1.20% for TSXU.
TIME is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Clockwise Capital and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TIME и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор