Сравнение TIMB с TEF
TIMB (TIM S.A.) and TEF (Telefónica, S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TIMB returned 19.59%/yr vs 3.17%/yr for TEF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и TEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у TEF с доходностью -5.93%.
TIMB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- —
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.29%
Сравнение доходности по годам TIMB и TEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. | 13.70% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 25.06% |
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -6.36% | 20.27% | 17.41% |
Correlation
The correlation between TIMB and TEF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between TIMB and TEF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.50B
TEF:
$21.48B
TIMB:
$9.00
TEF:
-$0.38
TIMB:
0.39
TEF:
0.56
TIMB:
0.43
TEF:
1.22
TIMB:
$27.04B
TEF:
$38.27B
TIMB:
$14.61B
TEF:
$32.04B
TIMB:
$13.92B
TEF:
$14.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. TEF — Ранг доходности на риск
TIMB
TEF
Сравнение TIMB c TEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Telefónica, S.A. (TEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMB | TEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.78 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -1.08 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMB | TEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -1.07 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TIMB и TEF
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки TEF в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и TEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | TEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -79.71% | +42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -30.38% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -30.38% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -38.72% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -60.77% | +39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -33.63% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 21.18% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и TEF
TIM S.A. (TIMB) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Telefónica, S.A. (TEF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | TEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 0.00% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 10.84% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.74% | 22.24% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 23.21% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 27.25% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и TEF
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности TEF в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
TIMB TIM S.A. | 8.29% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и TEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Telefónica, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и TEF
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
TEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and TEF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMB has higher volatility (12.36%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs TEF's -79.71%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и TEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор