PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.08% соответственно.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий TILVX и YAFFX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.58

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.76

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.65

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

2.29

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между TILVX и YAFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и YAFFX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и YAFFX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-43.80%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-17.08%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.31%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-30.62%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.31%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.24%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.85%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и YAFFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.38%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

21.56%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

22.92%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.86%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.40%

+1.25%