PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILVX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TILVX returned 11.09%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.93% соответственно.

TILVX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.09%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILVX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.22%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TILVX and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.62

Over the past year, the correlation between TILVX and BRK-B has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с FNDXTILVX с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TILVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.18

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.15

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

-0.27

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

-0.57

+18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.18

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок TILVX и BRK-B

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-53.86%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-9.42%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-14.95%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-26.58%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-29.57%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-11.33%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-11.07%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.46%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и BRK-B

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 2.95%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.72%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.70%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

14.32%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.11%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

19.43%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и BRK-B

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.22%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

TILVX and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to TILVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs BRK-B's -53.86%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор