PortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILVX и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TILVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
348.68%
1,010.70%
TILVX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.61

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.89

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

TILVX:

1.13

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.55

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.91

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

TILVX:

4.73%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

TILVX:

14.86%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

TILVX:

-7.30%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.21% против 14.12% соответственно.


TILVX

С начала года

0.47%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-1.44%

1 год

8.61%

5 лет

12.24%

10 лет

6.21%

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.75%

5 лет

24.26%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TILVX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TILVX: 0.61
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино TILVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TILVX: 0.89
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега TILVX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TILVX: 1.13
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара TILVX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
TILVX: 0.55
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина TILVX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TILVX: 1.91
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
1.91
TILVX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и BRK-B

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.01%2.02%2.31%2.32%1.85%2.26%2.79%2.85%2.41%2.13%2.61%1.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и BRK-B

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.30%
0
TILVX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и BRK-B

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 9.93%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
10.96%
TILVX
BRK-B