PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILVX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с BRK-B

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILVX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между TILVX и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.39

BRK-B:

1.10

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.60

BRK-B:

1.59

Коэф-т Омега

TILVX:

1.08

BRK-B:

1.23

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.34

BRK-B:

2.49

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.14

BRK-B:

6.06

Индекс Язвы

TILVX:

4.94%

BRK-B:

3.62%

Дневная вол-ть

TILVX:

15.19%

BRK-B:

19.81%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

TILVX:

-6.51%

BRK-B:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.10% против 13.29% соответственно.

TILVX

С начала года

1.33%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-4.79%

1 год

5.85%

3 года

6.75%

5 лет

11.93%

10 лет

6.10%

BRK-B

С начала года

11.09%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

6.67%

1 год

21.64%

3 года

17.53%

5 лет

23.55%

10 лет

13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и BRK-B

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		3.00%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%4.42%3.14%6.86%4.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и BRK-B

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и BRK-B

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...