Сравнение TILVX с BRK-B
TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TILVX returned 11.48%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TILVX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.48% против 13.48% соответственно.
TILVX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 11.48%
BRK-B
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам TILVX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 15.40% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.56% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TILVX and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between TILVX and BRK-B has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TILVX
BRK-B
Сравнение TILVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILVX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.03 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 0.06 | +17.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILVX и BRK-B
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILVX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -53.86% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.42% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -14.95% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -26.58% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -29.57% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -8.33% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -11.07% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.58% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и BRK-B
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILVX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.55% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 10.49% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 14.38% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.10% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.39% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и BRK-B
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.16% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
TILVX and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (4.15%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs BRK-B's -53.86%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILVX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор