PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с XSEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с XSEA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).

TILV.TO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и XSEA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.15%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у XSEA.TO с доходностью 2.15%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

XSEA.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.58%
1 год
17.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и XSEA.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSEA.TO в 0.28%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOXSEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.02

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.39

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.43

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа XSEA.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOXSEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.63

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и XSEA.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и XSEA.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности XSEA.TO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.38%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и XSEA.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и XSEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOXSEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-28.64%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-11.99%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-27.70%

+11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-7.19%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.03%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.07%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и XSEA.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOXSEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.27%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.08%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

17.10%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

15.47%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.86%

-5.29%