PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILUX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILUX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

TILUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TILUX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILUX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		-0.12%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, TILUX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции TILUX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 2.53% против 15.47% соответственно.

TILUX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.68%
1 год
1.39%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.53%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с VTSPXTILUX с FFNYXTILUX с TRBFXTILUX с CPODXTILUX с FSPWXTILUX с FSTZX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий TILUX и MSEGX

TILUX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Доходность на риск

TILUX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILUX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILUXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.54

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.00

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

1.50

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILUX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILUX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILUXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между TILUX и MSEGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILUX и MSEGX

Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		2.47%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок TILUX и MSEGX

Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILUXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-69.57%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-27.83%

+24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

-69.57%

+54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.72%

-69.57%

+54.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-26.90%

+24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-19.49%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

10.60%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TILUX и MSEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) составляет 1.61%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TILUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILUXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

9.47%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

22.11%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

33.40%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

39.79%

-33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

33.63%

-28.21%