Сравнение TILUX с FSPWX
TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, TILUX returned 2.74% vs 3.53% for FSPWX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILUX charges 0.86%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.
Доходность
Сравнение доходности TILUX и FSPWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILUX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.83%.
TILUX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.53%
FSPWX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILUX и FSPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 0.66% | 6.41% | -1.76% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.83% | 6.76% | -1.32% |
Correlation
The correlation between TILUX and FSPWX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between TILUX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILUX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск
TILUX
FSPWX
Сравнение TILUX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILUX | FSPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 5.69 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILUX и FSPWX
Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и FSPWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILUX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -3.84% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.95% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.98% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.96% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.64% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILUX и FSPWX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что TILUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILUX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.22% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.43% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.35% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.07% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.07% | +1.35% |
Сравнение комиссий TILUX и FSPWX
TILUX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILUX и FSPWX
Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FSPWX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 3.10% | 2.92% | 3.72% | 1.77% | 16.54% | 9.24% | 2.28% | 2.27% | 3.45% | 3.01% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
TILUX and FSPWX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPWX has higher volatility (1.22%) compared to TILUX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TILUX dropped -14.72% vs FSPWX's -3.84%.
FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILUX и FSPWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор