Сравнение TILUX с IPBAX
TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) and IPBAX (Allspring Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TILUX returned 2.65%/yr vs 5.11%/yr for IPBAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILUX charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for IPBAX.
Доходность
Сравнение доходности TILUX и IPBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILUX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции TILUX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.11% соответственно.
TILUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.65%
IPBAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам TILUX и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 1.39% | 6.41% | 1.86% | 3.34% | -12.14% | 5.42% | 12.70% | 8.11% | -2.05% | 3.15% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 15.33% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
Correlation
The correlation between TILUX and IPBAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2016 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between TILUX and IPBAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILUX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
TILUX
IPBAX
Сравнение TILUX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILUX | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 6.16 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 24.09 | -19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILUX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.09 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.88 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TILUX и IPBAX
Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, примерно равная максимальной просадке IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и IPBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILUX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -15.13% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.84% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | -5.58% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.72% | -13.94% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.72% | -13.94% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -3.13% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.98% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILUX и IPBAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) составляет 1.27%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TILUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILUX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.35% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 6.00% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 7.68% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 7.20% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.98% | -0.56% |
Сравнение комиссий TILUX и IPBAX
TILUX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IPBAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILUX и IPBAX
Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IPBAX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.26% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 3.07% | 2.92% | 3.72% | 1.77% | 16.54% | 9.24% | 2.28% | 2.27% | 3.45% | 3.01% | 2.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILUX and IPBAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.35%) compared to TILUX (1.27%). In terms of maximum drawdown, TILUX dropped -14.72% vs IPBAX's -15.13%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILUX и IPBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор