PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с FEIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG).

TILT и FEIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и FEIG

2026 (YTD)20252024202320222021
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%8.39%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		-0.26%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FEIG с доходностью -0.26%.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

FEIG

1 день
0.63%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.55%
3 года*
4.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с QDEFFEIG с QDFFEIG с RAVIFEIG с FEUSFEIG с NFRAFEIG с QCON

Сравнение комиссий TILT и FEIG

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Доходность на риск

TILT vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTFEIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.90

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.18

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEIG равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.06

+0.85

Корреляция

Корреляция между TILT и FEIG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и FEIG

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FEIG в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.39%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILT и FEIG

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FEIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-22.26%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-2.88%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.28%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.81%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.97%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и FEIG

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.22%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

3.07%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

5.36%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

7.49%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

7.49%

+11.25%