Сравнение TILIX с VIGAX
TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TILIX returned 18.64%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILIX имеют среднегодовую доходность 18.64%, а акции VIGAX немного отстают с 18.39%.
TILIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 18.64%
VIGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам TILIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 8.58% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 10.82% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between TILIX and VIGAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.99 |
The correlation between TILIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
TILIX
VIGAX
Сравнение TILIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.84 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.49 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TILIX и VIGAX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -50.66% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -16.51% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -23.04% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -35.63% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -35.63% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.28% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -11.96% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.68% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и VIGAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что TILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.62% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.10% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.88% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 22.35% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.59% | -0.50% |
Сравнение комиссий TILIX и VIGAX
И TILIX, и VIGAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и VIGAX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.06% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TILIX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to TILIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор