PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.12%
13.91%
TILIX
VGT

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции TILIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.40% против 20.73% соответственно.


TILIX

С начала года

30.54%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

15.05%

1 год

36.11%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.40%

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


TILIXVGT
Коэф-т Шарпа2.171.71
Коэф-т Сортино2.832.24
Коэф-т Омега1.401.31
Коэф-т Кальмара2.802.36
Коэф-т Мартина10.968.49
Индекс Язвы3.35%4.24%
Дневная вол-ть16.90%20.98%
Макс. просадка-51.32%-54.63%
Текущая просадка-1.25%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и VGT

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILIX и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.171.71
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.24
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.31
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.802.36
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.968.49
TILIX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.71
TILIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и VGT

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и VGT

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.01%
TILIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и VGT

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
6.47%
TILIX
VGT