PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILIXVGT
Дох-ть с нач. г.32.20%29.40%
Дох-ть за 1 год42.59%41.46%
Дох-ть за 3 года10.47%12.41%
Дох-ть за 5 лет20.02%23.00%
Дох-ть за 10 лет16.74%20.95%
Коэф-т Шарпа2.521.94
Коэф-т Сортино3.242.51
Коэф-т Омега1.461.35
Коэф-т Кальмара3.232.68
Коэф-т Мартина12.719.65
Индекс Язвы3.34%4.22%
Дневная вол-ть16.83%20.96%
Макс. просадка-51.32%-54.63%
Текущая просадка0.00%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILIX и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и VGT

С начала года, TILIX показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции TILIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.74% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.07%
19.21%
TILIX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и VGT

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.71
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.65

Сравнение коэффициента Шарпа TILIX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.94
TILIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и VGT

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.57%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и VGT

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.41%
TILIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и VGT

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
6.28%
TILIX
VGT