Сравнение TILIX с TRLIX
TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TRLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILIX returned 18.64%/yr vs 11.15%/yr for TRLIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for TRLIX.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и TRLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у TRLIX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TRLIX по среднегодовой доходности: 18.64% против 11.15% соответственно.
TILIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 18.64%
TRLIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам TILIX и TRLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 8.58% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 10.74% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
Correlation
The correlation between TILIX and TRLIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TILIX and TRLIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. TRLIX — Ранг доходности на риск
TILIX
TRLIX
Сравнение TILIX c TRLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILIX | TRLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.56 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 14.34 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILIX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.42 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TILIX и TRLIX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки TRLIX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TRLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -61.94% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -7.35% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -14.69% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -20.13% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -38.54% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -8.84% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 1.82% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и TRLIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.02% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.29% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 10.83% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 14.92% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 18.05% | +3.04% |
Сравнение комиссий TILIX и TRLIX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRLIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и TRLIX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TRLIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.06% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 7.97% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TILIX and TRLIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (3.32%) compared to TRLIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs TRLIX's -61.94%.
TRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и TRLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор