PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILIX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILIX с QISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).

TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TILIX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILIX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у QISGX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции QISGX по среднегодовой доходности: 16.52% против 11.53% соответственно.

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с CMCIXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с FIHBX

Сравнение комиссий TILIX и QISGX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QISGX в 0.89%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TILIX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILIXQISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.90

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.84

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.52

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILIX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа QISGX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILIXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между TILIX и QISGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и QISGX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности QISGX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и QISGX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и QISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILIXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-60.75%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-13.23%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-38.60%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-45.08%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.10%

-9.62%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-13.99%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.73%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и QISGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) составляет 6.72%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILIXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.17%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.54%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.52%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

24.48%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

24.65%

-3.61%