Сравнение TILIX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TILIX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.52% против 9.35% соответственно.
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILIX и BLUEX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
TILIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TILIX
BLUEX
Сравнение TILIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.66 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.89 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.69 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -2.40 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.66 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TILIX и BLUEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и BLUEX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TILIX и BLUEX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -54.27% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -12.19% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -21.87% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -29.06% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -10.58% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -13.39% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.51% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и BLUEX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.64% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 7.31% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 11.01% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 10.50% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.57% | +4.47% |