PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.35% соответственно.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TILCX и FBLEX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TILCX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.00

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

6.40

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между TILCX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и FBLEX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и FBLEX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-39.73%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.55%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-19.00%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-39.73%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.93%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.86%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и FBLEX

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.34% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.24%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.05%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.24%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.81%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.40%

+0.18%