PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с AUXFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.75%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TILCX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.61% соответственно.

TILCX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.50%
3 года*
12.51%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.18%

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий TILCX и AUXFX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TILCX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.47

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.30

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между TILCX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и AUXFX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.45%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и AUXFX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-39.82%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.58%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-15.73%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.69%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-3.88%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.44%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.92%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и AUXFX

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.55%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

12.10%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

12.21%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.19%

+2.39%