Сравнение SMMT с ADMA
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SMMT returned 6.74%/yr vs 3.89%/yr for ADMA. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -22.64%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -49.23%. За последние 10 лет акции SMMT превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 6.74% против 3.89% соответственно.
SMMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -15.07%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -22.64%
- 1 год
- -53.55%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 2.66%
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $57.33M | $50.94M | $74.78M |
Сравнение доходности по годам SMMT и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -22.64% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between SMMT and ADMA is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between SMMT and ADMA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMMT:
$10.79B
ADMA:
$2.15B
SMMT:
-$1.12
ADMA:
$0.70
SMMT:
16.71
ADMA:
5.23
SMMT:
$0.00
ADMA:
$512.28M
SMMT:
$0.00
ADMA:
$331.47M
SMMT:
-$640.21M
ADMA:
$229.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. ADMA — Ранг доходности на риск
SMMT
ADMA
Сравнение SMMT c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.41 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и ADMA
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -91.28% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.21% | -62.71% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.80% | -68.99% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -68.99% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -85.27% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -62.22% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.67% | -53.17% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.59% | 36.46% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и ADMA
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 9.37% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.03% | 45.68% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.28% | 54.09% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.24% | 59.37% | +125.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.59% | 68.59% | +76.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и ADMA
Ни SMMT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMMT и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Summit Therapeutics Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMMT and ADMA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (19.10%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs ADMA's -91.28%.
SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор