Сравнение SMMT с SPY

С начала года, SMMT показывает доходность 584.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.