PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMT с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMT с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, SMMT returned 13.50%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMT и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMT показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

SMMT

1 день
1.41%
1 месяц
-11.25%
С начала года
-13.84%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-26.92%
3 года*
102.68%
5 лет*
13.50%
10 лет*
5.76%

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMT и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-13.84%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%39.47%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between SMMT and MSOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Summit Therapeutics Inc.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с ADMASMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с QQQSMMT с VOOSMMT с SPY
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

SMMT vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMT c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMTMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.89

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.04

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.88

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

3.58

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMT vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMT и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMTMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.89

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SMMT и MSOS

Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMTMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-96.25%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.76%

-52.91%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.26%

-81.71%

+19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.78%

-94.99%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.94%

-91.37%

+32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-71.71%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.88%

27.78%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMT и MSOS

Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) с волатильностью 20.45%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMTMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

20.45%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

80.61%

-23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.69%

112.00%

-34.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.11%

77.81%

+107.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.64%

74.04%

+70.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMT и MSOS

Ни SMMT, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMT and MSOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (22.87%) compared to MSOS (20.45%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs MSOS's -96.25%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMT и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор