Сравнение TIILX с FSTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и FSTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 0.98% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.
TIILX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.85%
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и FSTZX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIILX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
TIILX
FSTZX
Сравнение TIILX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.11 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.22 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 14.91 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.14 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и FSTZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и FSTZX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и FSTZX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и FSTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -5.30% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.03% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.30% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.13% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и FSTZX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TIILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.58% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.07% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 1.99% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.83% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.83% | +1.00% |