PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIILX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIILX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIILX и FSTZX


2026 (YTD)20252024202320222021
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%0.98%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.


TIILX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.85%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Сравнение комиссий TIILX и FSTZX

TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIILX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIILX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIILXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.05

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.11

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.22

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

14.91

-6.31

TIILX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIILXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.05

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.14

-0.45

Корреляция

Корреляция между TIILX и FSTZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIILX и FSTZX

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIILX и FSTZX

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и FSTZX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIILXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-5.30%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-1.03%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.30%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.13%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TIILX и FSTZX

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TIILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIILXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.58%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.07%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

1.99%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.83%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.83%

+1.00%