PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с WELL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Welltower Inc. (WELL).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-4.32%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
WELL
Welltower Inc.		6.90%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 7.64% против 15.28% соответственно.

TIIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
19.48%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.64%

WELL

1 день
1.23%
1 месяц
-4.54%
С начала года
6.90%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.19%
3 года*
43.37%
5 лет*
25.13%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

TIIEX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.47

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.97

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.46

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.07

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между TIIEX и WELL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и WELL

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности WELL в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		12.25%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
WELL
Welltower Inc.		1.46%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и WELL

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, примерно равная максимальной просадке WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-63.33%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.61%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-40.78%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-63.33%

+21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-7.92%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-10.37%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.11%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и WELL

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.70%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.89%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.26%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

23.52%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

31.83%

-13.86%