PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с TLLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-4.32%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-4.26%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIIEX показывает доходность -4.32%, а TLLIX немного выше – -4.26%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.65% соответственно.

TIIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
19.48%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.64%

TLLIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.50%
1 год
16.12%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG

Сравнение комиссий TIIEX и TLLIX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.02

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между TIIEX и TLLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и TLLIX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности TLLIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		12.25%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.26%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и TLLIX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TLLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-31.41%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.75%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-25.38%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-31.41%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-8.79%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-4.19%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.38%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и TLLIX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.68%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

8.51%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

15.13%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.37%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.46%

+2.51%