Сравнение TIIEX с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.95% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и TILGX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
TIIEX vs. TILGX — Ранг доходности на риск
TIIEX
TILGX
Сравнение TIIEX c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 3.43 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и TILGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и TILGX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности TILGX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и TILGX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -52.16% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -15.19% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -37.86% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -37.86% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -12.17% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -8.90% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.44% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и TILGX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.44% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.66% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 22.33% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.94% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.59% | -3.60% |