Сравнение TIIEX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -4.32% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.41% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.64%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и TIEIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIIEX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
TIEIX
Сравнение TIIEX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.29 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и TIEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и TIEIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 12.25% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и TIEIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -55.55% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.37% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -25.06% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -34.90% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -6.15% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -10.36% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.58% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и TIEIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.46% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.74% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 18.60% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.33% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.38% | -0.41% |