Сравнение TIIEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.83% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и EPDPX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
TIIEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
TIIEX
EPDPX
Сравнение TIIEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.53 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.39 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 17.85 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и EPDPX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и EPDPX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -39.21% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.96% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -21.06% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.34% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -7.16% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -11.30% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.70% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и EPDPX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.11% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.64% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 16.26% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.07% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 14.88% | +3.11% |