PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%5.87%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий TIGRX и FNSTX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.20

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.31

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

11.29

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между TIGRX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и FNSTX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и FNSTX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-35.82%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.43%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-21.97%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-5.82%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.25%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.47%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и FNSTX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.85%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.50%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.11%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

14.94%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.80%

+2.54%