PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%18.17%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с FGJEXTIGGX с FLCPXTIGGX с FNSTXTIGGX с FSKAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий TIGGX и VFFSX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TIGGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.52

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.31

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между TIGGX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и VFFSX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и VFFSX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-33.82%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.12%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-24.51%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.57%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и VFFSX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.41% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.32%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.91%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.52%

-3.33%