Сравнение TIGB.L с TSY3.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 1.49%/yr for TSY3.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у TSY3.L с доходностью 0.72%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 9.15% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and TSY3.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
TSY3.L
Сравнение TIGB.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.13 | +1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 0.98 | +11.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 2.50 | +71.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.72 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.31 | +5.17 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и TSY3.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -18.75% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -4.50% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -8.92% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.69% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.81% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.77% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и TSY3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.67% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 4.50% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 6.14% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.21% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 9.29% | -8.55% |
Сравнение комиссий TIGB.L и TSY3.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и TSY3.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью TSY3.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and TSY3.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while TSY3.L is Government Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор