PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while VEU is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TIER charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности TIER и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIER показывает доходность 14.45%, а VEU немного выше – 14.77%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и VEU

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%12.66%

Correlation

The correlation between TIER and VEU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов TIER и VEU

Секторы
TIER
VEU

Финансовые услуги

24.5%
23.3%

Технологии

20.2%
18.5%

Промышленность

13.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.2%

Сырьевые материалы

7.5%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Энергетика

5.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
VEU
23.3%

Технологии

TIER
20.2%
VEU
18.5%

Промышленность

TIER
13.5%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
VEU
7.1%

Здравоохранение

TIER
6.3%
VEU
7.1%

Энергетика

TIER
5.8%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
VEU
4.6%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
VEU
5.1%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
VEU
3.2%

Недвижимость

TIER
1.3%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

TIER vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.25

+1.73

Просадки

Сравнение просадок TIER и VEU

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-61.52%

+49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-13.13%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и VEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.28%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.06%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.20%

-1.61%

Сравнение комиссий TIER и VEU

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и VEU

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TIER and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор