PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с PATN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 51.48% for PATN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности TIER и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 28.49%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и PATN

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%20.58%

Correlation

The correlation between TIER and PATN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between TIER and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и PATN

Секторы
TIER
PATN

Технологии

23.7%
52.5%

Финансовые услуги

23.6%
0.5%

Промышленность

13.7%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.0%

Сырьевые материалы

7.3%
2.4%

Здравоохранение

5.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.1%

Энергетика

5.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

TIER
23.7%
PATN
52.5%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
PATN
0.5%

Промышленность

TIER
13.7%
PATN
14.8%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
PATN
2.4%

Здравоохранение

TIER
5.9%
PATN
9.4%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
PATN
6.1%

Энергетика

TIER
5.1%
PATN
2.1%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
PATN
5.2%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
PATN

-

Недвижимость

TIER
1.1%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV

Доходность на риск

TIER vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.09

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.66

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.59

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

12.93

-4.77

TIER vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и PATN

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-16.77%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.40%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-9.52%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.26%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.99%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и PATN

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) составляет 5.36%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TIER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.70%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

22.29%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

24.76%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.51%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

22.51%

-6.03%

Сравнение комиссий TIER и PATN

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и PATN

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PATN в 1.69%

ПозицияTTM20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TIER and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (9.70%) compared to TIER (5.36%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор