PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIER с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIER и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.


TIER

1 день
-2.85%
1 месяц
1.38%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BDRY

1 день
1.64%
1 месяц
-7.14%
С начала года
34.21%
6 месяцев
34.67%
1 год
103.63%
3 года*
24.09%
5 лет*
-16.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и BDRY


Correlation

The correlation between TIER and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price International Equity Research ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Доходность на риск

TIER vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIER

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TIERBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

TIER vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и BDRY

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и BDRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIERBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-89.16%

+77.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-71.65%

+68.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-58.43%

+56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и BDRY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIERBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

42.10%

-25.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

60.24%

-43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

62.40%

-45.91%

Сравнение комиссий TIER и BDRY

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и BDRY

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


TIER and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

TIER has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BDRY.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ETFMG. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 3.76% for BDRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор