Сравнение TIEIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -6.70% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность -6.70%, а FSKAX немного ниже – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
TIEIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 13.08%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и FSKAX
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIEIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TIEIX
FSKAX
Сравнение TIEIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.05 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и FSKAX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.56% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и FSKAX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -35.01% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.42% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.39% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -35.01% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -8.92% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -4.05% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и FSKAX
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.38% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.42% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.40% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.50% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.38% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.42% | -0.06% |