PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIEIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
-6.70%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность -6.70%, а FSKAX немного ниже – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.


TIEIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.63%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.18%
10 лет*
13.08%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Equity Index Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий TIEIX и FSKAX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIEIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.83

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

5.05

-0.29

TIEIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIEIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между TIEIX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и FSKAX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
2.56%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и FSKAX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIEIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-35.01%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.42%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.39%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-35.01%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.92%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.05%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.57%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и FSKAX

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.38% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIEIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.42%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.40%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.50%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.38%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.42%

-0.06%