PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIDDX с DISV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TIDDX (T. Rowe Price International Discovery Fund Class I) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. TIDDX is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, TIDDX returned 14.43%/yr vs 23.79%/yr for DISV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIDDX charges 1.08%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 7.65%.

TIDDX

1 день
-2.10%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.66%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.38%
10 лет*
9.50%

DISV

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.79%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.72%
1 год
29.05%
3 года*
23.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIDDX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		6.45%25.73%3.81%13.38%-14.91%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		7.65%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between TIDDX and DISV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between TIDDX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с DFVQXTIDDX с FTISXTIDDX с FSTSXTIDDX с ALOIXTIDDX с VGPMXTIDDX с WISIX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

TIDDX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIDDXDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.95

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.70

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.30

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

8.45

-3.17

TIDDX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и DISV

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIDDXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-26.77%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.69%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.15%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.29%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-4.88%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.45%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и DISV

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIDDXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.43%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

14.98%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.38%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.38%

-0.83%

Сравнение комиссий TIDDX и DISV

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и DISV

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DISV в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.56%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		4.96%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%

Часто задаваемые вопросы

TIDDX and DISV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIDDX has higher volatility (5.62%) compared to DISV (4.98%). In terms of maximum drawdown, TIDDX dropped -43.76% vs DISV's -26.77%.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIDDX и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор