PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-4.40%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.86% соответственно.

TIDDX

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.36%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.09%
1 год
18.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
0.48%
10 лет*
8.13%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGXTIDDX с WISIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий TIDDX и FSTSX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

TIDDX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.56

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между TIDDX и FSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и FSTSX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.52%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и FSTSX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-38.91%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.22%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-38.91%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-38.91%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-11.22%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.95%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.19%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и FSTSX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.18% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.68%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.21%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.26%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.80%

+0.70%