PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с ALOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-4.40%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.88%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции TIDDX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.23% соответственно.

TIDDX

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.36%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.09%
1 год
18.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
0.48%
10 лет*
8.13%

ALOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.68%
1 год
36.10%
3 года*
17.60%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с FSTSXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGXTIDDX с WISIX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий TIDDX и ALOIX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

TIDDX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.44

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.97

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.05

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

12.51

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.44

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между TIDDX и ALOIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и ALOIX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности ALOIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.52%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.37%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и ALOIX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-79.29%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.56%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-39.41%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-42.79%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-9.91%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-35.07%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.71%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и ALOIX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.57%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.69%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.43%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.01%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.60%

-0.10%