Сравнение TIDDX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TIDDX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIDDX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDDX T. Rowe Price International Discovery Fund Class I | -4.40% | 25.73% | 3.81% | 13.38% | -30.23% | 7.45% | 38.95% | 25.18% | -17.42% | 38.58% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TIDDX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.75% соответственно.
TIDDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.36%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 8.13%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIDDX и VGPMX
TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
TIDDX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
TIDDX
VGPMX
Сравнение TIDDX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIDDX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.21 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.80 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.79 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 19.71 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIDDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.21 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.14 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TIDDX и VGPMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIDDX и VGPMX
Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDDX T. Rowe Price International Discovery Fund Class I | 5.52% | 5.28% | 4.36% | 2.24% | 3.17% | 15.55% | 4.39% | 1.51% | 6.38% | 3.11% | 2.50% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок TIDDX и VGPMX
Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIDDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -78.85% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.80% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.76% | -22.71% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -54.59% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -7.89% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -34.68% | +21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIDDX и VGPMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIDDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.37% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.47% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 19.47% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.21% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 21.67% | -5.17% |