Сравнение TIC с EWY
TIC (Acuren Corp) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past year, TIC returned -41.26% vs 128.56% for EWY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIC и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIC показывает доходность -31.55%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 68.03%.
TIC
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -17.81%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -31.55%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- 47.10%
- С начала года
- 68.03%
- 1 год
- 128.56%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам TIC и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIC Acuren Corp | -31.55% | -22.23% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 68.03% | 70.56% |
Correlation
The correlation between TIC and EWY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIC vs. EWY — Ранг доходности на риск
TIC
EWY
Сравнение TIC c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIC | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.08 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 16.52 | -17.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIC и EWY
Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIC | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -74.14% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -25.47% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -25.47% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -20.09% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 7.81% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIC и EWY
Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 11.40%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIC | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 22.95% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 48.51% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 51.62% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.97% | 31.93% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.97% | 28.89% | +23.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIC и EWY
TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.25% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
TIC Acuren Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIC and EWY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (22.95%) compared to TIC (11.40%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIC и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор